策略回测
用数据验证每一个交易想法
策略回测就是用历史行情把你的交易策略模拟跑一遍：提前看到收益曲线、最大回撤、夏普比率，不花一分钱试错。在 AlphaFox 上很直接——选 Binance、HyperLiquid 等交易所的历史行情，从策略模板或 AI 助手开始配置，一键运行、批量探索参数，免费版就能用。
什么是策略回测？
策略回测（Backtesting）是用历史市场数据模拟执行交易策略，评估它在过去一段时间里的表现的方法。通过回测，你可以在投入真实资金之前，看到策略的收益曲线、最大回撤、夏普比率、胜率等关键指标。
回测不能预测未来，但它能帮你排除明显有问题的想法、比较不同参数的效果、理解策略在各种行情下的行为——这是量化交易从'凭感觉'走向'有依据'的第一步。
Engine Backtest 的能力
批量参数探索
一次配置多组参数，批量运行回测，快速找到在历史数据上更稳健的参数组合。
多区间对比
对比策略在不同历史区间的表现，识别只在特定行情下有效的过拟合策略。
完整绩效指标
收益、年化、最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比——一次看清策略的风险收益全貌。
交易记录复盘
回测记录关键的交易信息，方便复盘亏损期、定位问题所在。
从回测到实盘
- 1
配置策略
从策略模板快速开始，或让 AI 助手帮你设置参数——把重复操作交给工具。
- 2
运行回测
选择历史区间，一键运行。批量探索参数，对比不同区间的表现。
- 3
模拟盘过渡
回测满意后先跑模拟盘，用实时行情验证；确认无误再切到自动执行。
常见问题
回测结果能代表实盘表现吗？
不能完全代表。回测用的是历史数据，实盘会遇到滑点、手续费变化、流动性差异等问题。但回测依然不可替代：它能排除逻辑有缺陷的策略、帮你理解策略的风险特征。建议流程是回测 → 模拟盘 → 小资金实盘，逐步验证。
回测需要写代码吗？
在 AlphaFox 不需要。从策略模板开始可视化配置参数，或让 AI 助手帮你生成和调整策略，把精力留给交易思路本身。当然，CLI 也为喜欢代码的用户保留了完整能力。
什么是过拟合？回测怎么避免？
过拟合是指策略参数过度适应某段历史数据，在样本外失效。避免的方法包括：用多段不重叠的历史区间交叉验证、控制参数数量、关注样本外表现。Engine Backtest 的多区间对比就是为此设计的。
回测支持哪些交易对？
回测覆盖 Binance、HyperLiquid 等交易所的现货与永续合约行情，包括 BTC、ETH、SOL 等主要标的。具体可用标的以平台内数据为准，并在持续扩充中。
回测是免费的吗？
免费版即可使用策略配置与 Engine Backtest，先验证想法；需要更大规模的自动化执行时再考虑付费档位。详见价格方案页。