模拟盘、回测与实盘结果差异
发布于 2026年6月22日 · 更新于 2026年9月6日
结果不同可能来自成交假设，也可能来自故障。先比较数据、配置、订单和持仓，再判断原因；策略名称相同不代表两次运行可以直接对比。
回测 vs 模拟盘
| 差异来源 | 说明 |
|---|---|
| 行情不同 | 回测跑的是过去，模拟盘跑的是现在 |
| 成交方式不同 | 回测与模拟盘使用模拟规则，都不是你的交易所真实成交记录 |
| 时长不可比 | 回测覆盖几个月，模拟盘才跑几天 |
| 版本不一致 | 确认模拟盘用的参数就是回测通过的那版 |
记录数据源、日期范围、初始权益、模板版本和参数。当前网页 Engine 回测使用默认成交模型，不能假定它与 CLI 或实盘交易场所提供相同的可调设置。观察模拟盘在不同行情中的行为后，再判断差异。
模拟盘 vs 实盘
| 差异来源 | 说明 |
|---|---|
| 滑点和深度 | 实盘吃真实盘口，仓位越大差越多 |
| 手续费 | 实盘按你的实际费率（受 VIP、返佣影响） |
| 资金费率 | 实盘持仓真实收付资金费 |
比较模拟资金、仓位上限与预期实盘配置，并区分模拟成本和交易场所实际收费。模拟盘结果接近预期，也不保证实盘表现相同。
什么情况才是真问题
出现下面任何一条，请带着两个策略的名称、时间点和「历史事件」记录反馈：
- 同一时刻，模拟和实盘对同一信号做出相反方向的操作；
- 事件显示成交了，但交易所账户里没有对应仓位变化；
- 参数一样，但两边显示的配置版本不同。
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准备从小资金切到实盘时，先走从模拟盘到实盘指南。