模拟盘、回测与实盘结果差异
发布于 2026年6月22日 · 更新于 2026年7月25日
回测、模拟盘、实盘的结果对不上？大多数情况不是故障，是环境差异。先对照下面的表，再判断要不要报告问题。
回测 vs 模拟盘
| 差异来源 | 说明 |
|---|---|
| 行情不同 | 回测跑的是过去,模拟盘跑的是现在 |
| 成交方式不同 | 回测按理想模型成交,模拟盘按实时盘口撮合 |
| 时长不可比 | 回测覆盖几个月,模拟盘才跑几天 |
| 版本不一致 | 确认模拟盘用的参数就是回测通过的那版 |
结论:模拟盘至少跑几周、经历不同行情,再和回测对比。
模拟盘 vs 实盘
| 差异来源 | 说明 |
|---|---|
| 滑点和深度 | 实盘吃真实盘口,仓位越大差越多 |
| 手续费 | 实盘按你的实际费率(受 VIP、返佣影响) |
| 资金费率 | 实盘持仓真实收付资金费 |
缩小差异:模拟盘资金设成实盘量级;实盘先小仓位跑一两周再放大;低流动性币种谨慎加仓。
什么情况才是真问题
出现下面任何一条,请带着两个策略的名称、时间点和「历史事件」记录反馈:
- 同一时刻,模拟和实盘对同一信号做出相反方向的操作;
- 事件显示成交了,但交易所账户里没有对应仓位变化;
- 参数一样,但两边显示的配置版本不同。
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准备从小资金切到实盘时，先走从模拟盘到实盘指南。