第一次策略回测

新建回测实验

回测入口先显示实验列表。点 新建回测，选择列表中提供的策略模板，填写实验名称并创建，然后进入该实验的配置页。一个实验可以保留多次运行版本，方便比较。

填好这一次运行的输入

选择行情源、交易对、起止日期和初始资金，检查策略参数、执行与敞口、风控设置。日期按 UTC，结束日期包含当日。

回放周期决定模拟价格路径的 K 线粒度；策略指标仍使用各自的周期。第一次先记录这组输入，后续每次只改一个变量。字段与成交假设见回测参数与结果复现。

运行并确认版本已保存

运行回测并等待完成。页面会尝试把这次运行保存为实验中的新版本；在 已有回测参数 中核对版本和快照。若出现保存失败提示，点 重试保存。看到本地曲线不代表服务器已经保存成功。

检查策略实际做了什么

依次看收益曲线、最大回撤、交易记录、持仓和数据警告。交易计数统计减仓或平仓，零交易也可能已有未平仓持仓；结合持仓、订单和诊断信息判断。记录实验、版本以及值得核查的一笔交易，便于下次复现。